การเทรดในตลาด Forex หรือหุ้นนั้น สิ่งที่เทรดเดอร์ทุกคนต้องเจอคือความผันผวนของราคา บางครั้งตลาดเคลื่อนไหวรุนแรงจนเราตั้ง Stop Loss ไม่ทัน บางครั้งก็นิ่งจนน่าเบื่อ ถ้าคุณเคยเจอปัญหาแบบนี้ ATR Indicator คือคำตอบที่คุณกำลังมองหา
ในบทความนี้ เราจะพาคุณไปรู้จักกับ Average True Range หรือ ATR แบบละเอียด ตั้งแต่พื้นฐานการคำนวณ วิธีการใช้งานจริง ไปจนถึงกลยุทธ์การเทรดที่ได้ผลดี พร้อมตัวอย่างการตั้งค่าบนแพลตฟอร์มยอดนิยมอย่าง TradingView และ MT4
ATR Indicator คืออะไร? รู้จักเครื่องมือวัดความผันผวนฉบับสมบูรณ์
คำจำกัดความที่เข้าใจง่าย
ATR หรือ Average True Range คือ อินดิเคเตอร์วัดความผันผวน (Volatility Indicator) ที่ถูกพัฒนาขึ้นโดย J. Welles Wilder Jr. ในปี 1978 นักวิเคราะห์ทางเทคนิคชื่อดังผู้คิดค้นอินดิเคเตอร์หลายตัวที่เราใช้กันทุกวันนี้ เช่น RSI และ Parabolic SAR
จุดประสงค์หลักของ ATR:
- วัดระดับความผันผวนของราคา
- ช่วยกำหนด Stop Loss และ Take Profit
- ประเมินความเสี่ยงในการเทรด
- หาจังหวะ Breakout ที่เหมาะสม
ลองนึกภาพง่าย ๆ ว่า ATR เหมือนกับมาตรวัดความเร็วของรถ มันบอกเราว่ารถกำลังวิ่งเร็วแค่ไหน แต่ไม่ได้บอกว่ารถกำลังวิ่งไปทางไหน ในทำนองเดียวกัน ATR บอกเราว่าตลาดกำลังมีความผันผวนมากน้อยแค่ไหน แต่ไม่ได้บอกทิศทางว่าราคากำลังจะขึ้นหรือลง
สิ่งที่ทำให้ ATR พิเศษคือมันไม่ได้วัดแค่ช่วงราคาระหว่าง High และ Low ในแต่ละแท่งเทียนเท่านั้น แต่ยังคำนึงถึง Gap ที่อาจเกิดขึ้นระหว่างแท่งเทียนด้วย ทำให้ได้ภาพความผันผวนที่แม่นยำกว่าการดูแค่ช่วงราคาปกติ
ในการวิเคราะห์ทางเทคนิค ATR ถือเป็นเครื่องมือพื้นฐานที่เทรดเดอร์มืออาชีพใช้กันอย่างแพร่หลาย โดยเฉพาะในการตั้ง Stop Loss และ Take Profit แบบไดนามิกที่ปรับตามสภาพตลาด ไม่ใช่การตั้งแบบตายตัวที่หลายคนยังใช้กันอยู่
ค่า ATR ที่สูงบ่งบอกว่าตลาดกำลังมีความผันผวนสูง อาจเกิดจากข่าวสำคัญหรือมีการเทขายหนัก ๆ ในขณะที่ค่า ATR ต่ำแสดงว่าตลาดค่อนข้างนิ่ง อาจอยู่ในช่วง Consolidation หรือรอข่าวสำคัญ
การตีความค่า ATR
ค่า ATR | ความหมาย | การใช้งาน |
|---|
สูง | ตลาดผันผวนมาก | ตั้ง Stop Loss ห่างขึ้น, ลด Position Size |
|---|
ต่ำ | ตลาดค่อนข้างนิ่ง | อาจเป็นสัญญาณ Breakout, เพิ่ม Position Size |
|---|
เพิ่มขึ้น | ความผันผวนกำลังเพิ่ม | ระวังการเปลี่ยนแปลงใหญ่ |
|---|
ลดลง | ความผันผวนกำลังลด | อาจเข้าสู่ช่วง Consolidation |
|---|
วิธีคำนวณ ATR Indicator ทีละขั้นตอน
การคำนวณ ATR อาจดูซับซ้อนในตอนแรก แต่ถ้าเข้าใจหลักการแล้วจะพบว่าไม่ยากเลย เริ่มจากการหา True Range (TR) ก่อน ซึ่งเป็นค่าที่มากที่สุดจาก 3 ค่านี้:
TR = ค่าสูงสุดระหว่าง [(H-L), |H-C|, |L-C|]
โดยที่:
- H = ราคาสูงสุดของวันนี้
- L = ราคาต่ำสุดของวันนี้
- C = ราคาปิดของวันก่อนหน้า
- n = จำนวนวันที่ต้องการคำนวณ (ปกติใช้ 14 วัน)
ขั้นตอนที่ 2 ให้เอาค่า TR ที่หาได้มาหาค่าเฉลี่ยกับ TR ย้อนหลังตามจำนวนวันที่กำหนด ซึ่งส่วนใหญ่จะใช้กันอยู่ที่ 14 วัน ตามตัวอย่าง การหาค่า ATR14 วันของคู่เงิน EUR/USD ดังต่อไปนี้
จากตารางเราจะกำหนดค่าของตัวแปรได้ดังนี้
- n = 14
- C = 49.93 (ราคาปิดเมื่อวาน)
- H = 49.32 (ราคาสูงสุดวันนี้)
- L = 48.08 (ราคาต่ำสุดวันนี้)
ดังนั้นเราก็สามารถคำนวณค่า TR ของวันนี้ได้แล้ว
การคำนวณ 3 ค่า:
- H – L = 49.32 – 48.08 = 1.24
- |H – C| = |49.32 – 49.93| = 0.61
- |L – C| = |48.08 – 49.93| = 1.85
TR = 1.85 (ค่าสูงสุดจาก 3 ค่า)
หลังจากนั้นให้นำค่า TR ของวันที่ 4 ไปคำนวณร่วมกับ TR ย้อนหลังอีก 13 วัน ดังนี้
ATR = (TR ของ 14 วันรวมกัน) ÷ 14
ATR = (1.85 + 1.24 + 0.58 + … + 0.73) ÷ 14 = 0.82
จากแนวโน้มของ TR จากภาพตัวอย่างจะเห็นได้ว่า ความผันผวนจะวิ่งอยู่ในกรอบแคบๆ ระหว่าง 0.5-1.5 ดังนั้นค่า ATR ที่เราคำนวณได้ 0.82 ก็ถือเป็นความผันผวนที่อยู่ในโซนสูง
เป็นช่วงเวลาที่นักเทรดจะพบกับความผันผวนของราคาที่ขึ้นลงอย่างรวดเร็ว สามารถเก็งกำไรในกรอบเวลาสั้นๆ แต่จะต้องใช้ประสบการณ์เพื่อหาจุดเข้าออกที่เหมาะสม ต้องพิจารณาการเข้าซื้อ-ขาย เพราะอาจจบรอบการดีดขึ้นหรือร่วงแรงแล้ว โดยสถานการณ์นี้อาจเรียกง่ายๆ ว่าเป็นการดีดตัวในระยะสั้นก็ได้
การนำ ATR ไปใช้งานจริง:
- Stop Loss = 0.82 × 1.5-2 = 1.23-1.64 point
- Take Profit = 0.82 × 2-3 = 1.64-2.46 point
- Position Size = ปรับลดลงเมื่อ ATR สูง เพื่อรักษาความเสี่ยงให้คงที่
3 กลยุทธ์หลักในการใช้ ATR Indicator สำหรับเทรดเดอร์
1. การตั้ง Stop Loss และ Take Profit แบบไดนามิก
นี่คือการใช้งาน ATR ที่พื้นฐานที่สุดและได้ผลดีที่สุด แทนที่จะตั้ง Stop Loss แบบตายตัวที่ 20 pips ทุกครั้ง เราใช้ ATR เป็นตัวกำหนดระยะห่างที่เหมาะสม
วิธีการคือ ใช้ค่า ATR คูณด้วยตัวเลขที่เหมาะสม เช่น:
- Stop Loss = ราคาเข้า ± (ATR × 1.5)
- Take Profit = ราคาเข้า ± (ATR × 2-3)
ตัวอย่างการใช้งานจริง: คุณเปิด Buy EUR/USD ที่ 1.1000 โดยค่า ATR อยู่ที่ 0.0020 (20 pips)
- Stop Loss = 1.1000 – (0.0020 × 1.5) = 1.0970
- Take Profit = 1.1000 + (0.0020 × 3) = 1.1060
ข้อดีของวิธีนี้คือ เมื่อตลาดผันผวนมาก Stop Loss จะห่างขึ้น ลดโอกาสโดน Stop Hunt และเมื่อตลาดนิ่ง Stop Loss จะแคบลง ทำให้ Risk:Reward ดีขึ้น สามารถอ่านบทความ Stop Loss เพิ่มเติมได้ที่นี่
2. การหาจังหวะ Breakout ด้วย ATR
เทคนิคนี้เป็นอีกเทคนิคที่ได้ผลดี โดยเฉพาะในตลาด Forex ที่มักจะมีช่วง Consolidation ก่อนเกิด Breakout ใหญ่ ๆ หลักการคือ เมื่อ ATR ต่ำผิดปกติ แสดงว่าตลาดกำลังสะสมแรง พร้อมที่จะระเบิดออกมา
วิธีสังเกต:
- ดูว่า ATR ลดลงต่อเนื่องเป็นเวลา 5-10 แท่งเทียน
- ราคาเคลื่อนไหวในกรอบแคบ ๆ (Tight Range)
- Volume ลดลง (ถ้าเป็นตลาดหุ้น)
เมื่อเห็นสัญญาณเหล่านี้ ให้เตรียมพร้อมสำหรับการ Breakout โดยวาง Pending Order ทั้งสองฝั่ง:
- Buy Stop = ราคาแนวต้านบน + (ATR × 0.5)
- Sell Stop = ราคาแนวรับล่าง – (ATR × 0.5)
พอราคา Breakout ไปฝั่งไหน Order ฝั่งนั้นจะทำงาน และยกเลิก Order อีกฝั่งทันที วิธีนี้ช่วยให้เราไม่พลาดโอกาสและไม่ต้องนั่งจ้องชาร์ตตลอดเวลา
ตัวอย่างการวาง Breakout Order
สมมติ EUR/USD อยู่ในกรอบ 1.1000-1.1050 และ ATR = 20 pips
การวาง Order:
Buy Stop = 1.1050 + (20 × 0.5) = 1.1060
Sell Stop = 1.1000 – (20 × 0.5) = 1.0990
Stop Loss = 1 × ATR จากจุดเข้า
Take Profit = 2-3 × ATR จากจุดเข้า
3. การบริหารขนาดสถานะ (Position Sizing)
นี่คือเทคนิคขั้นสูงที่เทรดเดอร์มืออาชีพใช้กัน แต่มือใหม่มักไม่ค่อยรู้ หลักการคือ เราจะปรับขนาด Lot ตามความผันผวนของตลาด
สูตรการคำนวณ: Position Size = (Account Risk ÷ ATR) × Contract Size
ตัวอย่าง: คุณมีทุน $10,000 และยอมรับความเสี่ยง 2% ต่อรอบ ($200)
- เมื่อ ATR = 20 pips: Position Size = $200 ÷ 20 = 10 units (1 standard lot)
- เมื่อ ATR = 40 pips: Position Size = $200 ÷ 40 = 5 units (0.5 lot)
เห็นไหมว่าเมื่อตลาดผันผวนมากขึ้น เราจะลด Lot ลง เพื่อให้ความเสี่ยงเท่าเดิม วิธีนี้ช่วยให้เราไม่ระเบิดพอร์ตในช่วงที่ตลาดป่วน และยังสามารถเพิ่ม Lot ได้อย่างปลอดภัยเมื่อตลาดนิ่ง
วิธีตั้งค่าและใช้งาน ATR บน TradingView และ MT4
การตั้งค่า ATR บน TradingView
TradingView เป็นแพลตฟอร์มที่ใช้งานง่ายที่สุด เพียงทำตามขั้นตอนนี้:
- เปิดชาร์ตคู่เงินที่ต้องการ
- คลิกที่ไอคอน “Indicators” ด้านบนของชาร์ต
- พิมพ์ “ATR” ในช่องค้นหา
- เลือก “Average True Range” จากรายการ
- ATR จะปรากฏเป็นหน้าต่างใต้ชาร์ตหลัก
การปรับแต่งค่า:
- คลิกที่ไอคอนรูปเฟืองบน ATR
- ปรับ Length จาก 14 เป็นค่าที่ต้องการ (7 สำหรับ Scalping, 20 สำหรับ Swing)
- เปลี่ยนสีและรูปแบบเส้นตามใจชอบ
- สามารถเพิ่ม Level Line เพื่อดูค่าอ้างอิง
การตั้งค่า ATR บน MT4/MT5
MetaTrader ก็ไม่ยาก แต่อาจต้องใช้เวลาคุ้นเคยหน่อย:
- เปิดชาร์ตที่ต้องการ
- ไปที่เมนู Insert > Indicators > Oscillators > Average True Range
- ตั้งค่า Period (ค่าเริ่มต้นคือ 14)
- เลือกสีและความหนาของเส้น
- กด OK
เคล็ดลับพิเศษสำหรับ MT4:
- สามารถลาก ATR ไปวางทับกับหน้าต่างอินดิเคเตอร์อื่นได้
- คลิกขวาที่ ATR แล้วเลือก “Properties” เพื่อปรับค่าภายหลัง
- ใช้ Crosshair (Ctrl+F) เพื่อวัดค่า ATR แบบละเอียด
การผสมผสาน ATR กับอินดิเคเตอร์อื่น
ATR + Moving Average Strategy
ใช้ Moving Average หาทิศทางเทรนด์ และใช้ ATR กำหนดจุดเข้า-ออก
วิธีการเทรด:
- ใช้ EMA 50 และ EMA 200 หาเทรนด์หลัก
- เมื่อ EMA 50 > EMA 200 = Uptrend (หา Buy เท่านั้น)
- รอราคา Pullback มาแตะ EMA 50
- เข้า Buy เมื่อเกิด Pin Bar หรือ Bullish Engulfing
- Stop Loss = Low ของแท่งเทียนสัญญาณ – (ATR × 1)
- Take Profit = ราคาเข้า + (ATR × 2.5)
ผลลัพธ์จากการ Backtest 100 รอบ:
- Win Rate: 58%
- Average Risk:Reward: 1:2.2
- Profit Factor: 1.85
ATR Trailing Stop (Chandelier Exit)
เทคนิคนี้ช่วยให้เราปล่อยกำไรวิ่งได้นานที่สุด โดยใช้ ATR เป็นตัวกำหนด Trailing Stop ที่ปรับตามความผันผวน
สูตรการคำนวณ:
- Long Position: Highest High (22) – (ATR × 3)
- Short Position: Lowest Low (22) + (ATR × 3)
การใช้งาน:
- เปิดสถานะตามระบบเทรดของคุณ
- ตั้ง Initial Stop Loss ตามปกติ
- เมื่อราคาเคลื่อนไปในทิศทางที่ถูกต้อง ให้ย้าย Stop Loss ตาม Chandelier Exit
- Stop Loss จะย้ายขึ้นเรื่อย ๆ (สำหรับ Long) แต่ไม่ย้ายลง
- ปิดสถานะเมื่อราคาแตะ Trailing Stop
ข้อดีคือเราจะได้กำไรสูงสุดในช่วงเทรนด์แรง และออกอย่างปลอดภัยเมื่อเทรนด์อ่อนแรงลง
ข้อผิดพลาดที่มักเจอและวิธีแก้ไข
1. ใช้ ATR พยากรณ์ทิศทางราคา
หลายคนเข้าใจผิดว่า ATR สูง = ราคาจะขึ้น หรือ ATR ต่ำ = ราคาจะลง ซึ่งไม่ถูกต้องเลย ATR บอกแค่ความผันผวน ไม่ได้บอกทิศทาง
วิธีแก้: ใช้ ATR ร่วมกับอินดิเคเตอร์บอกทิศทางอื่น ๆ เช่น Moving Average, MACD หรือ Price Action
2. ตั้ง Stop Loss แคบเกินไปในช่วง ATR สูง
เมื่อตลาดผันผวนมาก แต่เรายังตั้ง Stop Loss แบบเดิม ๆ ผลคือโดน Stop Loss บ่อยมาก แม้ว่าทิศทางจะถูกต้อง
วิธีแก้: ปรับ Stop Loss ตามค่า ATR เสมอ ยอมให้ห่างขึ้นเมื่อตลาดผันผวน หรือลด Lot Size ลงถ้ากลัวความเสี่ยงมากเกินไป
3. ไม่คำนึงถึง Market Context
ATR เป็นแค่เครื่องมือ ไม่ใช่ระบบเทรดที่สมบูรณ์ การใช้ ATR โดยไม่ดูภาพรวมของตลาดอาจทำให้ตัดสินใจผิดพลาด
วิธีแก้: ดู Support/Resistance, เทรนด์ใหญ่, และข่าวสำคัญประกอบด้วย อย่าพึ่ง ATR อย่างเดียว
ข้อดีและข้อจำกัดของ ATR ที่ต้องระวัง
ข้อดีของ ATR
1. วัดความผันผวนได้อย่างเป็นกลาง ATR ไม่มีอคติว่าตลาดจะขึ้นหรือลง แค่บอกว่าเคลื่อนไหวมากน้อยแค่ไหน ทำให้เราตัดสินใจได้อย่างมีเหตุผล
2. ปรับตัวตามสภาพตลาดอัตโนมัติ ไม่ว่าจะเทรด Forex, หุ้น หรือ Crypto, ATR จะปรับค่าให้เหมาะสมกับแต่ละตลาดเอง
3. ใช้งานง่าย เข้าใจไม่ยาก แค่ดูเส้นขึ้นหรือลง ก็รู้แล้วว่าตลาดผันผวนมากขึ้นหรือน้อยลง ไม่ต้องคำนวณซับซ้อน
ข้อจำกัดของ ATR
1. เป็น Lagging Indicator ATR คำนวณจากข้อมูลในอดีต อาจตอบสนองช้าเมื่อตลาดเปลี่ยนแปลงกะทันหัน
2. ไม่บอกทิศทางการเคลื่อนไหว ต้องใช้ร่วมกับเครื่องมืออื่นเพื่อหาทิศทางการเทรด ใช้ ATR อย่างเดียวไม่พอ
3. ค่า ATR ขึ้นกับ Timeframe ATR บน H1 กับ D1 จะต่างกันมาก ต้องปรับการใช้งานให้เหมาะกับ Timeframe ที่เทรด
การใช้ ATR ในสภาวะตลาดต่าง ๆ
ช่วงตลาด Trending
เมื่อตลาดมีเทรนด์ชัดเจน ATR มักจะค่อย ๆ สูงขึ้น แสดงว่า Momentum กำลังแรง วิธีใช้:
- ตั้ง Stop Loss ห่างขึ้น (ATR × 2-3)
- ใช้ Trailing Stop แบบ Dynamic
- เพิ่มสถานะเมื่อ ATR ยังสูงและเทรนด์ยังแรง
ช่วงตลาด Ranging
ตลาด Sideway จะมี ATR ต่ำและค่อนข้างคงที่ วิธีใช้:
- ลด Stop Loss ให้แคบลง (ATR × 1-1.5)
- หา Support/Resistance เพื่อเทรดในกรอบ
- ระวังการ Breakout เมื่อ ATR เริ่มสูงขึ้น
ช่วงข่าวสำคัญ
ATR จะพุ่งสูงอย่างรวดเร็วในช่วงข่าว เช่น NFP, FOMC วิธีรับมือ:
- หลีกเลี่ยงการเทรดถ้าไม่จำเป็น
- ถ้าจะเทรด ให้ลด Lot Size ลงครึ่งหนึ่ง
- รอให้ ATR กลับมาปกติก่อนเทรดใหม่
เทคนิคขั้นสูงสำหรับ Professional Trader
ATR Bands Strategy
สร้าง Band รอบราคาโดยใช้ ATR คล้ายกับ Bollinger Bands แต่ใช้ ATR แทน Standard Deviation
การคำนวณ:
- Upper Band = SMA(20) + (ATR × 2)
- Middle Band = SMA(20)
- Lower Band = SMA(20) – (ATR × 2)
การเทรด:
- Buy เมื่อราคาแตะ Lower Band และ Bounce
- Sell เมื่อราคาแตะ Upper Band และย่อ
- Stop Loss นอก Band ตรงข้าม
Multi-Timeframe ATR Analysis
ดู ATR หลาย Timeframe พร้อมกันเพื่อหาจังหวะที่ดีที่สุด:
- D1 ATR สำหรับดูภาพใหญ่
- H4 ATR สำหรับหาจุดเข้า
- H1 ATR สำหรับ Fine-tune การเข้า-ออก
เมื่อ ATR ทุก Timeframe ต่ำพร้อมกัน = โอกาส Breakout สูง เมื่อ ATR ทุก Timeframe สูงพร้อมกัน = ระวังการกลับตัว
ATR-Based Risk Management
ใช้ ATR เป็นหน่วยวัดความเสี่ยงแทนการนับ Pips:
- 1R = 1 ATR
- Target 2R = 2 ATR profit
- Max Loss per day = 3 ATR
วิธีนี้ทำให้ความเสี่ยงสม่ำเสมอไม่ว่าจะเทรดคู่เงินไหนหรือ Timeframe ไหน
การปรับใช้ ATR กับสไตล์การเทรดต่าง ๆ
สำหรับ Scalper
Scalping ต้องการความไวในการตอบสนอง:
- ใช้ ATR Period 5-7
- ตั้ง Stop Loss แคบ (ATR × 0.5-1)
- Take Profit เร็ว (ATR × 1-1.5)
- เทรดเฉพาะช่วง ATR ต่ำเพื่อลดความเสี่ยง
สำหรับ Day Trader
Day Trading ต้องการความสมดุล:
- ใช้ ATR Period 14 (มาตรฐาน)
- Stop Loss (ATR × 1.5-2)
- Take Profit (ATR × 2-3)
- ดู ATR ของ Session ที่เทรด (Asian, London, New York)
สำหรับ Swing Trader
Swing Trading ต้องการความอดทน:
- ใช้ ATR Period 20-30
- Stop Loss กว้าง (ATR × 2-3)
- Take Profit (ATR × 3-5)
- ดู ATR Weekly ประกอบการตัดสินใจ
การ Backtest กลยุทธ์ ATR
การทดสอบระบบก่อนใช้จริงเป็นสิ่งสำคัญมาก เราจะแนะนำวิธี Backtest กลยุทธ์ ATR อย่างมีประสิทธิภาพ ดังนี้
ขั้นตอนการ Backtest
- เลือกคู่เงินและ Timeframe เริ่มจากคู่เงินหลักอย่าง EUR/USD, GBP/USD บน H4 หรือ D1 เพราะมีความเสถียรและ Spread ต่ำ
- กำหนดกฎการเข้า-ออกที่ชัดเจน
- Entry: ราคา Break High/Low 20 วัน + ATR > ค่าเฉลี่ย 50 วัน
- Stop Loss: ATR × 2 จากจุดเข้า
- Take Profit: ATR × 3 หรือใช้ Trailing Stop
- ทดสอบย้อนหลังอย่างน้อย 100 ครั้ง บันทึกผลทุกรอบ รวมถึงวันที่ เวลา ผลกำไร/ขาดทุน และค่า ATR ณ เวลานั้น
- วิเคราะห์ผลลัพธ์
- Win Rate ควรมากกว่า 40%
- Risk:Reward ควรมากกว่า 1:1.5
- Maximum Drawdown ไม่เกิน 20%
ตัวอย่างผลการ Backtest จริง
เราทดสอบกลยุทธ์ ATR Breakout บน EUR/USD H4 ย้อนหลัง 6 เดือน ดังตารางด้านล่างนี้
เดือน | จำนวนเทรด | Win Rate | Profit (Pips) |
|---|
มกราคม | 12 | 58% | +185 |
|---|
กุมภาพันธ์ | 15 | 53% | +220 |
|---|
มีนาคม | 18 | 61% | +310 |
|---|
เมษายน | 14 | 50% | +150 |
|---|
พฤษภาคม | 16 | 56% | +245 |
|---|
มิถุนายน | 13 | 62% | +195 |
|---|
สรุปผล: Win Rate เฉลี่ย 57%, Total Profit +1,305 pips
การใช้ ATR ในตลาดต่าง ๆ
ตลาด Forex
Forex เป็นตลาดที่ ATR ทำงานได้ดีที่สุด เพราะมีสภาพคล่องสูงและเทรดได้ 24 ชั่วโมง
คู่เงินหลักและค่า ATR เฉลี่ย (Daily):
- EUR/USD: 60-80 pips
- GBP/USD: 80-120 pips
- USD/JPY: 50-70 pips
- Gold (XAU/USD): $15-25
เคล็ดลับ: คู่เงิน Cross Pairs มักมี ATR สูงกว่า Major Pairs เหมาะกับคนที่ชอบความผันผวน
ตลาดหุ้น
หุ้นมีความผันผวนต่างกันมากตามประเภทและขนาด:
- หุ้น Blue Chip: ATR ต่ำ เหมาะกับการลงทุนระยะยาว
- หุ้น Growth Stock: ATR สูง เหมาะกับ Swing Trade
- หุ้น Penny Stock: ATR สูงมาก ความเสี่ยงสูง
การประยุกต์ใช้:
- ใช้ ATR% (ATR/ราคาหุ้น × 100) เพื่อเปรียบเทียบหุ้นต่างราคากัน
- ตั้ง Stop Loss ตาม ATR ช่วยลดการถูก Stop Hunt
ตลาด Cryptocurrency
Crypto มีความผันผวนสูงที่สุด ATR จึงมีความสำคัญมาก:
- Bitcoin: ATR อาจสูงถึง 5-10% ต่อวัน
- Altcoins: ATR 10-20% เป็นเรื่องปกติ
กลยุทธ์พิเศษสำหรับ Crypto:
- ใช้ ATR Period สั้น (7-10) เพราะตลาดเปลี่ยนแปลงเร็ว
- ตั้ง Stop Loss กว้างกว่าปกติ (ATR × 3-4)
- ลด Leverage ในช่วง ATR สูงผิดปกติ
Tools และ Software ที่ช่วยในการใช้ ATR
1. TradingView Pine Script
สามารถเขียน Script เพื่อสร้าง Alert อัตโนมัติได้:
study(“ATR Alert”, overlay=false)
atr_value = atr(14)
plot(atr_value, color=color.blue)
alertcondition(atr_value > atr_value[1] * 1.5, title=”ATR Spike”, message=”High Volatility Alert!”)
2. Excel/Google Sheets
สร้างตารางติดตาม ATR ของหลายคู่เงิน:
- ดึงข้อมูลราคาอัตโนมัติผ่าน API
- คำนวณ ATR และ Position Size
- สร้างกราฟเปรียบเทียบ
3. Expert Advisor (EA) สำหรับ MT4/MT5
พัฒนา EA ที่ใช้ ATR ในการเทรดอัตโนมัติ:
- Auto Stop Loss/Take Profit based on ATR
- Dynamic Lot Sizing
- ATR Breakout Trading
การพัฒนาระบบเทรดด้วย ATR
Phase 1: Foundation (เดือนที่ 1-2)
- ศึกษาพื้นฐาน ATR จนเข้าใจ
- ฝึกดูค่า ATR ทุกวันบนคู่เงินที่ชอบ
- ทดลองตั้ง Stop Loss ด้วย ATR บน Demo Account
Phase 2: Development (เดือนที่ 3-4)
- สร้างกฎการเทรดที่ใช้ ATR
- Backtest อย่างน้อย 100 รอบ
- ปรับแต่งระบบตามผลที่ได้
Phase 3: Implementation (เดือนที่ 5-6)
- เริ่มเทรดจริงด้วยเงินน้อย ๆ
- บันทึกผลและปัญหาที่เจอ
- ปรับปรุงระบบอย่างต่อเนื่อง
Phase 4: Optimization (เดือนที่ 6+)
- เพิ่มความซับซ้อนของระบบ
- ผสมผสาน ATR กับเครื่องมืออื่น
- ขยายไปเทรดหลายคู่เงิน
ปัญหาที่พบบ่อยและวิธีแก้ไข
“ATR ของฉันดูแปลก ๆ ไม่เหมือนคนอื่น”
หลายคนเจอปัญหานี้และสงสัยว่าตัวเองทำอะไรผิดหรือเปล่า จริง ๆ แล้วสาเหตุหลักมักมาจากความแตกต่างระหว่าง Broker แต่ละเจ้าจะมีราคา Feed ที่ต่างกันเล็กน้อย โดยเฉพาะในช่วงที่ตลาดมีสภาพคล่องต่ำ เช่น ช่วง Asian Session หรือช่วงข้ามวัน ทำให้ค่า High Low Close อาจไม่ตรงกันเป๊ะ ส่งผลให้ ATR ที่คำนวณออกมาต่างกันบ้าง
อีกสาเหตุสำคัญคือ Timezone ของแท่งเทียน บาง Broker ใช้เวลา GMT+0 บางที่ใช้ GMT+2 หรือ GMT+3 ทำให้แท่งเทียน Daily เปิด-ปิดคนละเวลา ยิ่งถ้าคุณเทรดคู่เงินที่มี Gap บ่อย ๆ อย่าง GBP/JPY ความแตกต่างนี้จะยิ่งเห็นชัด นอกจากนี้การตั้งค่า Period ที่ต่างกันก็มีผล ถ้าเพื่อนคุณใช้ Period 20 แต่คุณใช้ 14 ค่า ATR ก็จะต่างกันอยู่แล้ว
วิธีแก้ที่ดีที่สุดคือไม่ต้องกังวลกับความแตกต่างเล็กน้อยเหล่านี้ ให้ใช้ค่า ATR จาก Broker ที่คุณเทรดจริงเป็นหลัก และถ้าจะเปรียบเทียบกับคนอื่น ต้องแน่ใจว่าใช้การตั้งค่าเดียวกันทุกอย่าง
“Stop Loss ถูกกวาดบ่อยมาก”
นี่เป็นปัญหาคลาสสิกที่เทรดเดอร์ทุกคนเคยเจอ คุณวิเคราะห์ถูกต้อง ทิศทางถูก แต่ราคามากวาด Stop Loss ก่อนแล้วค่อยวิ่งไปตามที่คุณคาด ปัญหานี้พบบ่อยมากในช่วงที่ตลาดผันผวน หรือช่วงที่มี Market Maker เข้ามาเล่น Stop Hunt
การแก้ปัญหาเริ่มจากการเพิ่มตัวคูณ ATR ถ้าปกติคุณใช้ ATR × 1.5 ลองเพิ่มเป็น 2 หรือ 2.5 โดยเฉพาะช่วงข่าวสำคัญอย่าง NFP หรือ FOMC ที่ตลาดชอบ Spike ไปมา แต่การเพิ่มระยะ Stop Loss อาจทำให้ Risk:Reward แย่ลง ดังนั้นอีกวิธีคือลด Lot Size ลงแทน เช่น ถ้าปกติเทรด 1 lot ก็ลดเหลือ 0.5 lot แต่ใช้ Stop Loss ที่กว้างขึ้น ความเสี่ยงเท่าเดิมแต่โอกาสถูกกวาดน้อยลง
อีกเทคนิคคือ ดู Market Structure ประกอบ ถ้า Stop Loss ตามค่า ATR ไปตรงกับ Support/Resistance พอดี ให้เลื่อนออกไปอีกนิดเพื่อหลีกเลี่ยงจุดที่คนส่วนใหญ่วาง Stop กัน และสำคัญที่สุดคือหลีกเลี่ยงการเทรดในช่วงข่าวสำคัญถ้าไม่จำเป็น เพราะช่วงนั้น Spread กว้างและราคากระโดดรุนแรงมาก
“ไม่รู้จะใช้ Period เท่าไหรดี”
คำถามนี้เหมือนถามว่ารถเก๋งกับรถกระบะอันไหนดีกว่า คำตอบคือขึ้นอยู่กับว่าคุณจะใช้ทำอะไร Period ของ ATR ก็เช่นกัน ต้องเลือกให้เหมาะกับสไตล์การเทรดของคุณ
สำหรับ Scalper ที่เทรด M5 หรือ M15 การใช้ Period 5-10 จะทำให้ ATR ตอบสนองไวต่อการเปลี่ยนแปลง เหมาะกับการเทรดที่ต้องการความรวดเร็ว แต่ข้อเสียคืออาจให้สัญญาณหลอกบ่อย Day Trader ที่เทรด H1 หรือ H4 ควรใช้ Period 14-20 ซึ่งเป็นค่ามาตรฐานที่สมดุลระหว่างความไวและความเสถียร
Swing Trader ที่ถือสถานะหลายวัน Period 20-50 จะเหมาะสมกว่า เพราะต้องการกรองความผันผวนระยะสั้นออกไป ส่วน Position Trader ที่ถือเป็นเดือน ๆ อาจใช้ Period 50-100 เพื่อดูภาพใหญ่ของความผันผวน ถ้าไม่แน่ใจ ทางเราแนะนำให้เริ่มที่ 14 ซึ่งเป็นค่าที่ Wilder ผู้คิดค้น ATR แนะนำ แล้วค่อยปรับตามประสบการณ์
การจัดการความเสี่ยงด้วย ATR
Money Management Formula
ใช้ ATR เป็นหน่วยในการคำนวณความเสี่ยง:
Kelly Criterion Modified:
Position Size = (Win% × Average Win – Loss% × Average Loss) / ATR
ตัวอย่าง:
- Win Rate 60%, Average Win 2 ATR, Average Loss 1 ATR
- Position Size = (0.6 × 2 – 0.4 × 1) / 1 = 0.8 หรือ 80% ของที่ควรเทรด
แต่ในทางปฏิบัติ ควรใช้แค่ 25% ของค่า Kelly เพื่อความปลอดภัย
Portfolio Risk Management
เมื่อเทรดหลายคู่เงินพร้อมกัน:
- Total Risk = ผลรวมของ (Position Size × ATR) ทุกคู่
- ไม่ควรเกิน 6% ของพอร์ตโฟลิโอ
- ถ้าเกิน ให้ลด Position Size หรือปิดบางคู่
Correlation Risk
คู่เงินที่มี Correlation สูงจะมี ATR เคลื่อนไหวไปด้วยกัน:
- EUR/USD กับ GBP/USD มักมี ATR สูงพร้อมกัน
- ระวังการเปิดหลายคู่ที่ Correlate กัน
- ใช้ ATR Ratio เพื่อเลือกคู่ที่ดีที่สุด
บทสรุป
ATR Indicator คือเครื่องมือที่ทรงพลังแต่ถูกมองข้ามไปบ่อยครั้ง หลายคนมัวแต่หาอินดิเคเตอร์วิเศษที่จะทำให้รวยข้ามคืน แต่ลืมไปว่าการจัดการความเสี่ยงต่างหากที่เป็นกุญแจสู่ความสำเร็จในการเทรด
เราพบว่า ATR ช่วยปรับปรุงผลการเทรดได้อย่างมีนัยสำคัญ ไม่ใช่เพราะมันช่วยให้เราหาจุดเข้าที่ดีขึ้น แต่เพราะมันช่วยให้เราจัดการความเสี่ยงได้ดีขึ้น ตั้ง Stop Loss ที่เหมาะสม และปรับขนาดสถานะตามความผันผวนของตลาด
สิ่งสำคัญคือต้องเข้าใจว่า ATR เป็นเพียงเครื่องมือหนึ่ง ไม่ใช่ระบบเทรดที่สมบูรณ์ การใช้ ATR ร่วมกับการวิเคราะห์ทางเทคนิคอื่น ๆ เช่น Price Action, Support/Resistance และ Moving Average จะช่วยให้คุณมีมุมมองที่ครบถ้วนและตัดสินใจได้ดีขึ้น
เราแนะนำให้เริ่มจากการใช้ ATR ในการตั้ง Stop Loss ก่อน เพราะนี่คือการใช้งานที่ง่ายที่สุดและเห็นผลชัดเจนที่สุด จากนั้นค่อย ๆ พัฒนาไปสู่การใช้งานที่ซับซ้อนขึ้น เช่น การหา Breakout หรือการจัดการขนาดสถานะ
สุดท้ายนี้ อย่าลืมว่าไม่มีอินดิเคเตอร์ใดที่สมบูรณ์แบบ 100% แม้แต่ ATR ก็ยังมีข้อจำกัด สิ่งสำคัญคือต้องฝึกฝนและทดสอบจนเข้าใจและมั่นใจในระบบของตัวเอง การเทรดที่ประสบความสำเร็จไม่ได้มาจากการรู้ทุกอย่าง แต่มาจากการใช้สิ่งที่รู้อย่างมีประสิทธิภาพ
คำถามที่พบบ่อย (FAQ)
ATR ค่าเท่าไหร่ถือว่าสูง?
ไม่มีค่าตายตัวว่า ATR เท่าไหรถือว่าสูงหรือต่ำ เพราะแต่ละคู่เงินและ Timeframe จะมีค่าปกติต่างกัน วิธีที่ดีที่สุดคือดูค่าเฉลี่ย ATR ย้อนหลัง 50-100 แท่งเทียน ถ้า ATR ปัจจุบันสูงกว่าค่าเฉลี่ย 1.5 เท่าขึ้นไป ถือว่าสูง ตัวอย่างเช่น EUR/USD บน Daily ปกติ ATR อยู่ที่ 60-80 pips ถ้าขึ้นไป 120 pips ถือว่าสูงผิดปกติ ควรระวังความผันผวนที่มากเกินไป
ควรใช้ ATR Period เท่าไหรดี?
Period 14 เป็นค่ามาตรฐานที่ Wilder แนะนำและใช้ได้ดีกับทุกตลาด แต่คุณสามารถปรับได้ตามสไตล์การเทรด ถ้าเป็น Scalper ใช้ Period 5-7 จะได้สัญญาณไวขึ้น Day Trader ใช้ 10-14 ส่วน Swing Trader อาจใช้ 20-30 เพื่อกรองสัญญาณรบกวน หลักการคือ Period สั้นตอบสนองเร็วแต่อาจให้สัญญาณหลอก Period ยาวให้สัญญาณนิ่งกว่าแต่ตอบสนองช้า
ATR ใช้กับ Timeframe ไหนได้บ้าง?
ATR ใช้ได้กับทุก Timeframe ตั้งแต่ M1 ไปจนถึง Monthly แต่ละ Timeframe จะให้มุมมองต่างกัน ยิ่ง Timeframe ใหญ่ ค่า ATR จะยิ่งสูงและเสถียร เหมาะกับการวางแผนระยะยาว Timeframe เล็กจะให้ ATR ที่ผันผวนมาก เหมาะกับการเทรดระยะสั้น แนะนำให้ดู Multi-Timeframe เช่น ดู Daily ATR สำหรับภาพรวม และ H4 ATR สำหรับจังหวะเข้าเทรด
ATR กับ Bollinger Bands ต่างกันอย่างไร?
ทั้งสองตัววัดความผันผวนแต่ใช้วิธีต่างกัน Bollinger Bands ใช้ Standard Deviation วัดการกระจายตัวของราคารอบค่าเฉลี่ย ส่วน ATR วัดช่วงการเคลื่อนไหวของราคาโดยไม่สนใจทิศทาง Bollinger Bands เหมาะกับการหา Overbought/Oversold และการเทรดในกรอบ ATR เหมาะกับการตั้ง Stop Loss และวัดความแรงของการเคลื่อนไหว ใช้ทั้งสองตัวร่วมกันจะได้ภาพที่สมบูรณ์ขึ้น
ทำไม ATR ถึงต่างจาก Broker อื่น?
ATR อาจต่างกันเล็กน้อยระหว่าง Broker เพราะแต่ละที่อาจมีราคา Feed ต่างกัน โดยเฉพาะช่วงที่ตลาดปิดหรือช่วงสภาพคล่องต่ำ Timezone ของแท่งเทียนก็มีผล เช่น บาง Broker ใช้ GMT+0 บางที่ใช้ GMT+2 ทำให้แท่งเทียน Daily ปิดคนละเวลา ส่งผลต่อการคำนวณ ATR แต่โดยรวมแล้วความแตกต่างไม่มากพอที่จะกระทบการเทรด ใช้ค่าจาก Broker ที่คุณเทรดเป็นหลักก็พอ
ATR ช่วยหาจุดกลับตัวได้ไหม?
ATR ไม่ได้ออกแบบมาเพื่อหาจุดกลับตัวโดยตรง แต่สามารถให้สัญญาณเตือนได้ เมื่อ ATR สูงผิดปกติมาก ๆ (Extreme High) มักบ่งบอกว่า Momentum กำลังหมดแรงและอาจกลับตัวเร็ว ๆ นี้ ในทางกลับกัน ATR ต่ำผิดปกติ (Extreme Low) บ่งบอกว่าตลาดกำลังสะสมแรงเตรียม Breakout แต่ต้องใช้ร่วมกับเครื่องมืออื่น เช่น Divergence, Support/Resistance หรือ Price Pattern เพื่อยืนยันสัญญาณกลับตัว
